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[转载]狄马克_TD序列法

(2016-07-15 16:25:16)
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原文地址:狄马克_TD序列法作者:35Ti
狄马克_TD序列法 
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按语:最近狄马克的指标很火,现转载如下,看究竟是怎么回事。

 

TD序列是TD策略的精华所在。TD序列采取的是“在市场恐惧中买入,在市场贪婪时卖出”的左侧交易理念,盈利的前提在于反转点的把握。在此,TD相信市场在将要反转的时候会发生声音,而我们要做的是仔细聆听。

 

TD序列共分为三个部分:结构、交叉、计数。而基于TD序列的策略还分为:入场、出场、停损三部分内容。

(1)结构

买入结构:连续9天及以上,每天的收盘价都低于先前第4个交易日的收盘价,买入结构完成;

卖出结构:连续9天及以上,每天的收盘价都高于先前第4个交易日的收盘价,卖出结构完成;

(如果有中断,则计数重新开始)

除非市场处于回光返照的飙涨阶段,或处于明确的下降趋势中,否则回档仅是短暂的信号。

 

(2)交叉

交叉要求在结构中的第8天或第9天的高价,必须高于或等于此前第3-7天的某一天低价。它也可以发生在随后的任何一天,不论该天是不是结构的连续。

 

结构的两种被取消情况:第一种为再循环(下面详细讲到),第二种为在结构完成而交易讯号没有产生之前,如果某天的收盘价高于买进结构之中的最高价,则取消结构重新开始。

 

(3)计数

结构完成后,开始计数。由0开始,每当某天的收盘价低于先前第二个交易日的低价,计数增加1。当计数达到13,发出买入信号。计数阶段的天数无需连续。

 

计数的两种取消情况:1、结构完成而交易讯号没有产生前,如果发生反向结构,则原始结构无效;重新开始结构;2、计数的再循环:结构完成后,如果发现同向结构,则取代原结构。

下面讲策略,共分为进场、出场和止损。

(一)进场策略

进场方法可以考虑三种。

第一种在计数完成的收盘价进场,风险最高,但也是唯一可能在最低价买入的方法。风险在于结构可能再循环。

第二种是当计数完成后,随后第一个收盘价高于先前第四个交易日的收盘价,买入。它可以通过价格的翻动,确保价格不会再循环。

第三种是当计数完成后,随后第一个收盘价高于先前2天内的最高价,买入。该方法是第一种和第二种的折衷。

(二)离场策略

主动离场策略有2个。

第一个是当最新的结构完成后,如果当时的价格没有穿越最近非现役结构的最极端价位,则结束头寸。理由是:由于最近现役结构的终点没有穿越最近非现役结构的最极端水准,代表趋势可能反转,应该结束头寸。

第二个方法也是比较两个结构。在这个方法中,只要最近的现役结构中的任何价格曾经穿越最近非现役结构的最极端价位,就继续持有部位到反转讯号发生为止。

(三)止损

止损方法有2种。都考虑从结构到计数的整体区间的价格极值。

方法1:取整体区间内极端低价当天的真实区间,计算当天真实高价(当天高价或前一天高价的高者)与当天低价之间的距离,然后由当天的低价向下衡量该距离,设定为止损点。

方法2:同样取整体区间内极端低价当天的真实区间。计算极端低价当天最低价与收盘价的距离,然后由最低价向下衡量该距离为设定的止损点。

以上只是对买入讯号的停损而言,卖出信号的停损与之类似。

这两个方法都采用同样的假设:极端价位当天代表高度的情绪化交易,如果随后的收盘价穿越了极端价位,价格走势的性质就发生了改变,并因此而破坏先前的进场讯号。

对技术分析了解不算多,如果有理解错误敬请指出。


   
    在技术分析中,常见的指标有一类是趋势指标,还有一类是震荡指标。趋势指标,常能够帮助我们追踪趋势发展,获取最大利润。震荡指标,帮助我们发现震荡走势的高低点,从而获取低买高卖的差价。当然,也肯定有两者兼而顾之的指标。只是我不太熟悉技术分析,所以也就无法举例说明。不过,据说能够两者兼顾的好指标不多,那么,德马克指标体系里TD序列指标就正好算其中之一。

一、TD序列的构成
    TD序列包括两部分,一是TD结构,一是TD计数。以下均以下跌买入为例,来说明这两部分,下跌时出现的TD结构,称之为TD买入结构。
     
1.   TD买入结构是这样形成的:
   (1)首先,要出现熊市价格反转,或称之为上涨转下跌。为了形成熊市价格反转,要求至少有六根K线,其中第五根K线的收盘价比第一根K线的收盘价高,第六根K线的收盘价,比第二根K线的收盘价低,那么就形成了熊市价格反转。这第六根K线,同时也是所谓的TD买入结构的第一根K线。

  (2)其次,当连续出现九根K线,并且这些K线的收盘价都比各自前面的第四根K线的收盘价低时,我们就说,形成了TD买入结构。请记住,必须是连续九根K线。如果出现中断,就必须重新开始构建。也就是重新寻找熊市价格反转,以及其后的TD买入结构。

  (3)TD买入结构并不限定只有九根K线,只要满足上述条件,可以一直延续。书中提到的TD买入结构最多有十八根K线。是否有更多的可能,书中并没有提到,我在上证指数运用该指标时,暂时没有发现超过18根的情况。

  (4)TD买入结构的第一根K线的最高价,也就是TD买入结构趋势阻力线,简称趋势阻力线。对应的,TD卖出结构的第一根K线的最低价,就是TD卖出结构趋势支撑线,简称趋势支撑线。

2. TD买入计数
   (1)当TD买入结构形成之后,就开始进行TD买入计数。

   (2)当TD买入结构之后的K线(包括构成TD买入结构的第九根K线),满足收盘价小于等于它前面第二根K线(注:并非TD买入计数里的第二根K线,而是当前K线向前数第二根K线)的最低价时,就将它的计数加1。TD买入计数的最大值是13。

   (3)当TD买入计数达到12时,如果其后的K线满足计数条件,即收盘价小于等于它前面第二根K线的最低价,同时还要满足条件二,即它的最低价要小于等于计数8所对应K线的收盘价,此时这根K线计数为13。如果K线只满足计数条件,但是不满足条件二,那么这根K线就不能计数为13,在显示时只显示一个“+”。

   (4)TD买入计数可以是不连续的,也就是当某些K线不满足计数条件时,计数暂时中断。当再次遇到满足计数条件的K线时,继续前面的计数。

   (5)在TD计数过程中,如果出现TD卖出结构,则取消计数;
   (6)在TD计数过程中,如果出现K线的实际最低价,高于之前的TD买入结构趋势阻力线时,则取消计数。
    注:实际最低价指当前K线的最低价与其前一根K线的收盘价两者之间较低的价格。
        实际最高价指当前K线的最高价与其前一根K线的收盘价两者之间较高的价格。
   (7)如果出现连续的TD买入结构,即两个TD买入结构之间没有牛市价格反转,也没有TD卖出结构出现,则有可能形成两个TD买入计数嵌套的情况。其中,又有三种情况需要特殊处理:

    1)如果TD买入结构2的真实波幅大于等于TD买入结构1的真实波幅,但是又不超过其1.618倍,则TD买入计数1取消,保留TD买入计数2。

    2)如果TD买入结构2的收盘区间在TD买入结构1的真实区间(即真实波幅)之内,并且TD买入结构2的价格极值也在TD买入结构1的真实区间之内,那么TD买入计数2取消,保留TD买入计数1。

    3)如果TD买入计数1尚未结束,又出现了TD买入结构2,并且它延伸到18根K线,那么TD买入计数1的计数13出现时,不显示计数13,而显示字符“R”,表示循环计数,同时说明下跌趋势非常强列。

    注:连续两个TD买入结构,前一个称为TD买入结构1,相应的TD买入计数称为TD买入计数1;后一个称为TD买入结构2。相应的TD买入计数称为TD买入计数2.
    注:TD买入结构的真实波幅=TD买入结构的实际最高价-TD买入结构的实际最低价


二、TD序列的使用
1. TD买入结构的使用
   (1)买入条件
        1)TD买入结构的第八根K线或者第九根K线,或者其随其后的某根K线的最低价,小于等于第六根K线和第七根K线的最低价。
        2)TD买入结构内的任何一根K线的收盘价,都要在之前的TD卖出结构趋势支撑线之上。
        3)TD买入结构的第九根K线,要非常靠近之前的TD卖出结构趋势支撑线
        

   (2)期望值
        1)TD买入结构的实际最高价
        注:TD买入结构的实际最高价,指TD买入结构中所有K线的实际最高价中的最大值。

   (3)止损价位
        1)找到TD买入结构的实际最低价所对应的K线;
        注:TD买入结构的实际最低价,指TD买入结构中所有K线的实际最低价中的最小值。
        2)将该K线的实际最低价减去其真实波幅,就得到止损价位。
        注:真实波幅=|最高价-最低价|与|最高价-昨收|以及|昨收-最低价|三者之间的最大值。

   (4)建议
       TD买入结构的第九根K线的收盘价,满足其与目标价为的价差,是其与止损位的价差的1.5倍以上时,才进行交易。

2. TD买入计数的使用
   (1)买入
        1)在计数13这根K线的收盘价入场(积极策略),或者
        2)在计数13之后,出现熊市价格反转时入场(保守策略),或者
        3)出现TD伪装买入信号时买入,或者
           . 当前K线的收盘价小于前一根K线的收盘价
           . 当前K线的收盘价大于当前K线的开盘价
           . 当前K线的最低价小于之前第二根K线的最低价

        4)出现TD马跳买入信号时买入,或者
           .当前K线的开盘价,必须小于前一根K线的开盘价和收盘价
           .随后的市场价格应该大于前一根K线的开盘价和收盘价

        5)出现TD马胜买入信号时买入,或者
           .当前K线必须包含于前一根K线之内,即它的开盘价与收盘价区间,在前一根K线的开盘价和收盘价区间内
           .当前K线的收盘价必须大于前一根K线的收盘价

        6)出现TD开盘买入信号时买入,或者
           .当前K线的开盘价小于前一根K线的最低价
           .随后的市场价格应该大于前一根K线的最低价

        7)出现TD陷阱买入信号时买入
           .当前K线的开盘价,在前一根K线的区间内(指开盘价与收盘价形成的区间)
           .随后的市场价格必须向上突破前一根K线的区间

   (2)止损价位
        1)找到TD计数的实际最低价所对应的K线
        2)计算该K线的实际最高价与实际最低价之差
        3)从该K线的实际最低价中减去上述差值,即得到止损价位


三、TD序列的有关问题
1、如何确认TD买入计数的止损价位被触发?
   假设K线X跌破止损价位,那么如下四个条件满足,则止损价位被触发:
   (1)K线X的收盘价低于止损价位
   (2)K线X-1的收盘价大于K线X-2的收盘价
   (3)K线X+1的是低开
   (4)K线X+1的最低价比开盘价低一个交易单位
    这是德马克建议的止损触发,实际交易中,最好是跌破止损价位就离场,而不要坐等其他条件成立。

2、TD序列适合中国股市吗?
   根据作者意见,TD序列适应于任何市场,任何时间周期。参考本文开头部分的链接,可以见到德马克是如何在12月4日发出股市见底判断的。

3、TD序列是如何发现的?
   德马克没有解释,但是从TD序列的构成来看,它与一周交易五天,斐波纳契数字8,13都有关联,可能这也是原创者的出发点之一吧。虽然很重要的数字九并不在其列。

   注:TD序列的问题并不都来自书。

五、TD-积极序列
    TD-积极序列与TD序列基本类似,只是在TD计数时更激进一些。具体来说,就是TD序列中的在判断TD计数条件时,比较的是当前K线X的收盘价,与K线X-2的最低价。而在TD积极序列中,只有当K线X的最低价小于K线X-2的最低价时,才符合计数要求。因此,TD-积极序列总是先于TD序列产生买入信号或卖出信号。

六、TD组合
    TD组合与TD序列非常类似,差别也只在于TD组合的计数条件与TD序列的计数条件不同。TD组合的计数条件,有宽松版本和严格版本两种。
    1、TD组合的严格计数条件
    (1)K线X的收盘价,要求小于K线X-2的最低价;
    (2)K线X的最低价,要求小于K线X-1的最低价;
    (3)K线X的收盘价,要求小于K线X-1的收盘价;
    (4)K线X的收盘价,要求小于前一个计数K线的收盘价。
         注:前一个计数K线,指符合计数条件的K线,而不是当前K线的前一根K线。

     2、TD组合的宽松条件
    (1)计数1~10的K线,要求符合严格计数条件;
    (2)计数11、12、13的K线,只需要满足收盘价一个比一个低即可。
     
     3、TD组合的买入操作
     (1)TD组合计数完成之后,
     (2)等待出现TD价格反转时,就可以进行买入操作。这样就避开了TD组合循环的风险。
       注:与上述情况相反的,就是TD组合的卖出操作,

     4、TD组合的离场条件
       对于买入操作的离场设置是,将TD组合计数的实际最低价减去TD组合计数的真实波幅,就得到止损价位。
 
 
13次倒数

  

狄马克的交易系统包含上百个指标,其中应用最广泛的是TD序列。该指标使用包含“准备”和“倒数”两部分指标的价格比较过程,该指标用于识别市场趋势或盘整过程中的潜在转折点。应用方法见下图:

TD买入准备图解TD买入准备图解

  另外一部分TD倒数由13个交易时间周期组成,可以从买入准备的第9天开始倒数,要求当天收盘价低于或等于两天前的最低价,这13天不要求连续出现,见下图:

TD倒数TD倒数

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